Строковий ринок
Строковий ринок в світі є привабливим
для всіх категорій інвесторів від інституціональних до приватних. Обороти
біржевих торгів по строковим контрактам, як правило, в десятки раз перевищує обороти
на ринку базового активу і основна причина такої популярності - широкі
можливості для інвесторів з різноманітними фінансовими цілями. Крім
того, операції на строковому ринку часто єбільш вигідними в порівнянні з операціями на ринку базового активу. Це пов'язане не тільки з "ефектом
плеча", але й з меншими транзакційними
витратами.
Старт строкового ринку на "Українській біржі"
відбувся 27 травня 2010 року. До 18 червня 2018 року
Біржа розвивала ф`ючерсні контракти на індекс акцій, золото, срібло, нафту і
валютні пари, але була змушена повністю призупинити торги похідними в зв`язку з
введенням державних санкцій на програмне забезпечення торговельної системи.
4 серпня 2020 року відновлення строкового ринку
розпочалось з запуску ф`ючерсного контракта на курс Долару США до української гривні.
Розклад торгів у Секції строкового ринку:
| Час |
Процес |
| 10:30 |
Відкриття основної торговельної сесії |
| 13:00 - 13:03 |
Проміжний кліринг |
| 17:00 |
Закриття основної торговельної сесії
Початок вечірнього клірингу |
Розмір Резервного фонду строкового ринку складає 5 000 000 грн, розмір
Страхового фонду – 720 000 грн (по даним на 12.01.2022).
Матеріали
- Методичний посібник "Як працювати на строковому ринку "Української біржі" (zip, 11 Mb)
- Список літератури по строковому ринку
- Методичний посібник "Опціони й ф'ючерси" (pdf, 1,8 Mb)
- Укладання угод та управління ризиками на строковому ринку (ppt, 314 Кб)
- Облік операцій на строковому ринку (ppt, 1 Mб)
- Принципи розрахунків гарантійного забезпечення (doc, 89 Kб)
- Методика розрахунків лімітів цін опціонів (doc, 27 Kб)
- Методичний посібник "Облік операцій з опціонами" (pdf, 494 Kb)
- Методика розрахунків кривої волатильності (pdf, 3 Mb)
- Методика розрахунків теоретичної ціни опціону й коефіцієнта "дельта" (pdf, 336 Kb)
