• Підключення до торгів на строковому ринку
• Реквізити для перерахунку гарантійного забезпечення

Строковий ринок

Строковий ринок в усьому світі є одним із найпривабливіших  для всіх категорій інвесторів від інституційних до приватних. Не випадково обороти біржових торгів по строковим контрактам,  як правило, у десятки разів перевищують обороти на ринку базового активу. Причини популярності строкового ринку - широкі можливості ринку похідних інструментів для інвесторів, що переслідують зовсім різні цілі на фінансових ринках. Крім того, операції на строковому ринку є більш вигідними в порівнянні з операціями на ринку базового активу. Це пов'язане не тільки з "ефектом плеча", але й з відсутністю транзакційних витрат, що виникають при проведенні операцій на ринку базового активу.

Старт строкового ринку на "Українській біржі" відбувся 27 травня 2010 року. В його основу  закладені торговельна платформа,  система гарантійного забезпечення РТС  і  технологія торгів із Центральним контрагентом, які вже не перший рік успішно працюють у Росії й довели свою життєздатність, переживши не одну кризу.

В даний момент "Українська біржа" проводить торги ф'ючерсними контрактами на індекс українських акцій (UX), золото, а також валютні пари гривня-долар і долар-євро, а також опціонними контрактами на ф'ючерс на Індекс українських акцій.

З метою популяризації інструментів строкового ринку надана можливість участі в навчальних торгах ф'ючерсними й опціонними контрактами.

Навчальні торги дозволяють укладати віртуальні угоди з ф'ючерсними й опціонними контрактами в режимі реального часу в умовах максимально наближених до ринкових, без ризику фінансових втрат.

Розклад торгів у Секції строкового ринку:

Матеріали

• Методичний посібник "Облік операцій з опціонами" (pdf, 494 Kb)
• Методика розрахунків кривої волатильності (pdf, 3 Mb)
• Методика розрахунків теоретичної ціни опціону й коефіцієнта "дельта" (pdf, 336 Kb)
• Методичний посібник "Як працювати на строковому ринку "Української біржі" (zip, 11 Mb)
• Список літератури по строковому ринку
• Методичний посібник "Опціони й ф'ючерси" (pdf, 1,8 Mb)
• Укладання угод та управління  ризиками на строковому ринку (ppt, 314 Кб)
• Облік операцій на строковому ринку (ppt, 1 Mб)
• Принципи розрахунків гарантійного забезпечення (doc, 89 Kб)
• Методика розрахунків лімітів цін опціонів (doc, 27 Kб)